Далее, как и в импульсе, волна 3 начального диагональника не бывает самой короткой. Однако, в отличие от импульса клин может располагаться только на месте волны А зигзага или волны 1 импульса, и, как было сказано выше, эта модель обычно является предвестником мощного движения. Еще одно отличие начального диагональника от импульса заключается в правиле 6, согласно которому волна 5 всегда заходит выше окончания волны 3. В правилах для импульса этот пункт вообще не оговорен, так как пятая волна никак не ограничена в своем развитии. Она может, как не дойти до окончания волны 3, в этом случае ее называют усеченной, так и пойти выше окончания третьей волны. Все противодействующие волны внутри волны (1) состоят из трех подволн, они отмечены на рисунке красным цветом.
Коррекционные волны. Зигзаг
Но в процессе обучения, как правило, все оказывается не так сложно. Еще один интересный момент виден на уровне правой вертикальной линии. В этом месте цена поднимается выше в волне 5, формируя новый максимум, в то время как столбики индикатора MACD также показывают максимум, но уже локальный, более низкий, чем был на окончании импульса 3. Таким образом, индикатор MACD может помочь в определении окончаний волн 3, 4 и 5 в импульсе. Из приведенного выше графика видно, что рынок двигается согласно нашим ожиданиям, формируя импульс [C].
Методика прогнозирования следующего движения цены на всех волновых уровнях
Как вы уже поняли, это зависит от того, в какую сторону направлена волна одним волновым уровнем выше. На рисунке 10 отобразим волну из рисунка 9 и волну одним волновым уровнем выше. Действующая волна – это волна, которая развивается в том же направлении, что и волна одним волновым уровнем выше. Чтобы понять, что такое волна одним уровнем выше, обратимся к рисунку 7. Какая-то страна решила закупить оборудование на крупную сумму. Для этого ей нужно обменять валюту, что неминуемо отразится на графике, возможно, в виде импульса.
Поиск возможных начальных признаков в паттернах
Наклонный треугольник отличается от горизонтального тем, что обе его образующие линии имеют наклон в одну сторону – либо вверх, либо вниз. Теперь приведем набор правил для расходящегося горизонтального треугольника. Теперь рассмотрим набор правил для горизонтальных треугольников. Для начала разберем наиболее популярный тип горизонтального треугольника – сходящийся горизонтальный треугольник. Набор правил и указаний для нисходящей тройной тройки, которая изображена на рисунке 51, аналогичен.
Основные советы по использованию волн Эллиотта
Здесь я имею в виду, что при анализе рыночного графика с помощью каких-либо индикаторов или осцилляторов всегда есть некая задержка. То есть индикаторы и осцилляторы реагируют на рынок с опозданием, потому что они рассчитываются из исторических данных. Задача трейдера состоит в том, чтобы распознать, какая именно волна сейчас формируется, и насколько она была построена. Если эта задача выполнена правильно, то построить правильный прогноз и принять прибыльное торговое решение не составит труда.
- В любом случае автор излагает методику и показывает направление.
- Если мы видим, что рынок формирует неглубокую коррекцию, значит можно ожидать, что по времени построения она будет формироваться достаточно долго.
- Отсюда вытекает, что разворот цены первичен, а волны (в чистом виде) вторичны.
- Ведь именно при пересечении нулевой линии всегда меняется волна какой-то степени.
- Эллиотт принял мое приглашение и познакомил меня с деталями своей теории.
- И чем больше таймфрейм, тем больше во времени эти «непонятки».
Причем, очень важно, чтобы при этом не рассыпалась волновая картина большего временного масштаба. Волновая разметка начинается с максимально доступного временного диапазона, чаще это месячный таймфрейм. Затем идет четкая вложенность волновых уровней от большего к меньшему вплоть до минутного таймфрейма. Важно понимать, что волновые уровни (степени волн) не привязаны к конкретным таймфреймам.
Именно поэтому опытные волновики стараются при вероятном подходе нужной фазы волны конкретизировать ее с помощью того или иного индикатора. Конкретизировать конец волны и ее перелом, причем у трейдера должны быть как начальные признаки перелома, так и дальнейшие подтверждения. И по мере поступления подтверждающих сигналов разворота позиция с минимума наращивается до максимума – это и есть манименеджмент на основе волнового принципа. Никакой из методов классического технического анализа не дает такого всеобъемлющего понимания возможных вариантов развития рынка, как EWA. Без комплексного понимания рынка долгосрочная прибыльная работа на нем невозможна.
Самый длинный цикл согласно Теории Эллиотта называется Большим суперциклом, который состоит из 8 волн суперцикла, эти волны в свою очередь тоже состоят из 8 волн меньшего цикла и т.д. Волна — это однонаправленное движение цены, которое происходит за определенный промежуток времени и возникает как дисбаланс между спросом и предложением. Будто вся жизнь заключается в волнах)) Очень интересная книга, остается применять все на практике, научившись однажды будешь пользоваться всегда. Соответственно, большая бычий суперцикл состоит из одной большой волны, трех средних волн и 13 маленьких волн. Если же перейти на еще более низкий уровень, то насчитывается уже 55 очень маленьких волн и т.д. Начну с того, что мой опыт на бирже чуть больше полугода.
Набор «своих» паттернов трейдер выбирает из индивидуальных особенностей и толерантности к риску. Давайте посмотрим на возможности и преимущества, которые дает правильное понимание постулатов EWA при практическом применении. EWA — результат эмпирического наблюдения за рынком Волновой принцип Эллиотта и эмпирическое описание фрактальной природы рынков. Столько трейдеров и инвесторов пользуются нашей платформой. Волны Эллиотта правильно строить, начиная со старшего доступного таймфрейма, постепенно опускаясь до нужного нам таймфрейма, на котором и будет вестись трейдинг.
Для этого достаточно сказать, что все его действующие волны сформированы в движущем стиле, а все его противодействующие волны сформированы в коррекционном стиле. Мы видим, что восходящая волна, то есть большая движущая волна, состоит из пяти подволн, а нисходящая волна, которая является трехволновой конструкцией коррекционного стиля. Назовем движущую волну – волной (1), а коррекционную волну – волной (2). Исходя из вышесказанного следует, что, чтобы понять, действующая волна перед нами или противодействующая, нужно сравнить направление ее движения с направлением движения волны одним волновым уровнем выше. Никто из трейдеров и не подозревает, что тенденция вот-вот изменится и нисходящий тренд будет завершен, однако, специалист по волнам Эллиотта уже видит, что структура нисходящего импульса сформирована. Более того, в его пятой волне сформирован конечный диагональник, что указывает на скорую перемену тенденции.
Длины волн измеряются от high до low соответствующей волны. То есть любая волна является частью более длинной волны и сама подразделяется на более короткие волны (Рисунок 2). С одной стороны, понятие робаст-фрактала предполагает бесконечное сочетание всевозможных троек и пятерок, из которых формируются паттерны. Это делает очень времязатратным и во многом бессмысленным полную классификацию всевозможных конфигураций паттернов.
Известной популярностью на часовом фрейме пользуются мувинги с периодом 150, 200 и 250. Это же относится и к дневным графикам, но пересекаются они достаточно редко. Тем не менее, такой вид поддержки имеет смысл принимать во внимание. В теории волнового анализа есть несколько наиболее распространенных и показательных методов. Например, Теория волн Эллиотта, NeoWave, Волны Вульфа, Циклы Кондратьева. К сожалению, волны Эллиотта очень хорошо просматриваются на “старом” рынке и туманно видны для будущего.
Главное отличие тройной тройки от двойной состоит в том, что двойная тройка состоит из трех подволн W-X-Y, а тройная тройка состоит из пяти подволн W-X-Y-XX-Z. Поведение тройного зигзага очень хорошо описывает канал линейной регрессии. В этом случае достаточно легко спрогнозировать точку окончания волны-связки XX и точку завершения финального зигзага Z (смотри рисунок 44). Мы видим, что после завершения восходящего тренда (А), рынок начал формировать нисходящую коррекцию (В), первая часть которой приняла форму зигзага W. Однако, поскольку этот зигзаг не достиг зоны глубоких коррекций и завершился выше горизонтальной линии, отделяющей зону глубоких коррекций от зоны мелких коррекций, на помощь ему пришел второй зигзаг.
Типичными сигналами являются дивергенция и конвергенция, которые применяются для подтверждения завершения импульса. Образуются они между третьей и пятой волнами, в коррекции же могут сигнализировать о том, что волна С подошла к концу. Как правило, для этого используется индикатор MACD, он очень точно показывает развороты и редко даёт ложные сигналы. Применимо для периодов старше получасового, но нужно понимать, что чем меньше тайм-фрейм, тем больше вероятность образования тройных дивергенций и неотрабатывающих сигналов. На первый взгляд торговый процесс абсолютно хаотичен, особенно, если наблюдать за ним на минутном тайм-фрейме.
В такие моменты необходимо следить за картинкой рынка в целом – как за инструментами одного сегмента/рынка, так и за смежными рынками. Единственные видовые индикаторы, равномерно и адекватно работающие в сочетании с волнами – гистограмные, с пересечением нулевой линии. Ведь именно при пересечении нулевой линии всегда меняется волна какой-то степени. Любой другой индикатор именно этого важнейшего понятия EWA не дает. Но, все не так просто и одномерно, как может показаться на первый взгляд. В EWA степень волны никак не связана с размерностью волны ни по значению, ни во времени.
Практически все коррекционные волны можно разбить на зигзаги, которые можно разложить до импульсов. Поэтому, важно запомнить правила, так как сейчас мы будем разбирать наиболее популярную и самую часто встречающуюся коррекционную волну. Что касается правильной маркировки конечного диагональника на графике, то она производится так же, как и в начальном диагональнике.
Если вы стремитесь упростить разметку, но какие-то правила из-за этого нарушаются, значит вы «достигли предела», дальше упрощать нельзя. Вы всегда должны найти такой вариант, чтобы он был максимально простым, гармоничным и пропорциональным, и чтобы все правила и указания были выполнены. Основное отличие наклонного треугольника от горизонтального заключается во взаимных величинах волн относительно друг друга, что отражено в правилах 3, 4 и 5.
1, 3 и 5 волны являются импульсными, 2 и 4 коррекционными. На более мелком таймфрейме они состоят опять же из структуры имульсных и коррекционных волн. В данном случае мы можем увидеть что 3 волна является удлиненной. Связано это с точками итерации на больших промежутках рынка, когда близко завершение волны достаточно большой степени и рынок еще и сам не знает куда он двинет. И это раздумье всегда отчетливо отражается на видах оконечных волн. Вы можете спросить, а почему бы тогда второй волне не принять вид горизонтального треугольника?
Теория волн была выдвинута бухгалтером Ральфом Нельсоном Эллиоттом в монографии “Волновой принцип”, опубликованной в 1938 году. Без понимания этого постулата волновая разметка будет больше похожа на рандомное растравление букв и цифр или игру в кубик-рубик – «кручу, верчу, по-разному расставляю цвета, авось что и получится». И дело тут не в каких-то нарушениях правил или указаний. EWA – это методика чтения поведения рынка, которая позволяет дать более точный (но не 100%) прогноз текущего движения рынка. Давненько я ничего не публиковал, но решил выложить то как я вижу график.
Отсюда следует, что сказать закончилась волна нужной нам степени или нет только по одной EWA практически невозможно. По статистике, в рынке чаще всего встречаются импульсные волны. Однако в данном случае мы видим, что сейчас формируется лишь волна 3, и при ее развитии величина всей импульсной волны [C] уже составляет более 100% от импульса [A]. Из этого логично предположить, что весь импуль [C] будет крупнее импульса [A] и при своем построении дойдет по крайней мере до уровня 123.6% по линиям Фибоначчи, т.е. В связи с этим поставим take profit, как показано на графике — на уровне 123.6%.
Основной принцип в теории Эллиотта – каждая импульсная волна состоит из пяти волн меньшего размера, а каждая волна корректировки (против тренда) – из трех волн, что хорошо видно на Рисунке 2. Например, Волна 1 на Рисунке 2 состоит из 5 более мелких волн, потому что она является импульсной волной, создающей тренд. В основе Волновой теории Эллиотта лежит некоторая постоянная циклическая закономерность в поведенческой психологии людей.
Здесь мы приведем классификацию плоскостей, которую предложил Роберт Пректер. Волновая плоскость, как и зигзаг, является простой волновой моделью, состоящей лишь из трех подволн. И поскольку это простая модель, она очень часто встречается на ценовых графиках. Допустим рынок сформировал волны А и В восходящего https://forexlisting.net/ зигзага, а развитие волны С только началось (смотри рисунок 34). Иногда эти волны равны друг другу через коэффициент Фибоначчи. Другими словами, величина волны С может составлять, к примеру, 76.4% от волны А, 161.8% от волны А, либо могут быть использованы другие коэффициенты из последовательности Фибоначчи.
Но использовать индикаторы стандартного технического анализа в качестве помощи в определении волн, как это было показано выше — идея хорошая. Если наше понимание рынка верно, то сейчас формируется медвежий импульс (1), отмеченный цифрой синего цвета. Соответственно, после завершения волны (1) мы увидим окончание движения и восходящий трехволновой паттерн (2), который откатится на глубину, где уровень коррекции составит от 50% до 76.4% от импульса (1).
В качестве помощников при идентификации и навигации по текущим волнам Эллиотта можно использовать некоторые индикаторы. Скользящие средние на четырёхчасовом тайм-фрейме с периодом более 30 довольно неплохо показывают окончания коррекций, так как выступают в роли динамической поддержки для цены. Конкретное значение нужно подбирать в зависимости от анализируемого инструмента и выбранного периода.
Рассмотрим различие в определении корректирующих волн 2 и 4 на примере связок волн 1-2 и 3-4 в импульсе. Вторая волна более неопределенная, «загадочная» в режиме онлайн именно из-за своей короткой продолжительности во времени и пристроению к первой. Особенно, если первая волна короткая по времени и неявно выраженная.
Это утверждение означает, что волна 3 не может завершиться ниже уровня, указанного на рисунке 22 красной горизонтальной линией. Атомы, складываясь между собой в различных комбинациях, образуют все известные в природе вещества. Любое вещество можно разложить до атомов его составляющих.
Это философия EWA – умение видеть всю волну целиком и постепенно укладывать ее текущие пазлы. Трейдер-волновик просто обязан видеть одновременно и цельную картинку рынка и уметь выходить на основе этой картинки на локально-понятные участки с минимумом вариантов, чтобы снимать прибыль с этих кусков. EWA дает ясную картину текущего рынка не только в плане входов-выходов, но, особенно, в плане невходов в заведомо трехсмысленные и повышено рискованные ситуации.…
